PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с ASHX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBAW

1 день
-2.70%
1 месяц
2.62%
С начала года
16.14%
6 месяцев
16.41%
1 год
35.60%
3 года*
21.48%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.99%

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и ASHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.14%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%

Correlation

The correlation between DBAW and ASHX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2015 г.

0.41

The correlation between DBAW and ASHX shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBAW и ASHX

Секторы
DBAW
ASHX

Финансовые услуги

23.2%
19.6%

Технологии

22.4%
14.1%

Промышленность

14.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.1%

Сырьевые материалы

6.9%
9.6%

Здравоохранение

6.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
14.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.5%

Энергетика

4.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.9%
4.3%

Недвижимость

1.4%
1.4%

Финансовые услуги

DBAW
23.2%
ASHX
19.6%

Технологии

DBAW
22.4%
ASHX
14.1%

Промышленность

DBAW
14.3%
ASHX
16.0%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.6%
ASHX
7.1%

Сырьевые материалы

DBAW
6.9%
ASHX
9.6%

Здравоохранение

DBAW
6.8%
ASHX
7.9%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
ASHX
14.3%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.9%
ASHX
1.5%

Энергетика

DBAW
4.8%
ASHX
4.2%

Коммунальные услуги

DBAW
2.9%
ASHX
4.3%

Недвижимость

DBAW
1.4%
ASHX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN

Доходность на риск

DBAW vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ASHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

—

—

DBAW vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

—

—

Сравнение комиссий DBAW и ASHX

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и ASHX

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.69%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and ASHX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

DBAW has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for ASHX.

DBAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ASHX is China Equities. DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор