PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBAW с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с ASHS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBAW returned 11.17%/yr vs 2.73%/yr for ASHS. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 11.17% против 2.73% соответственно.

DBAW

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
11.47%
С начала года
17.38%
1 год
32.12%
3 года*
20.97%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.17%
Всё время*
9.52%

ASHS

1 день
2.09%
1 месяц
-7.69%
6 месяцев
-0.68%
С начала года
9.68%
1 год
34.48%
3 года*
11.72%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.73%
Всё время*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASHS

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
$453.64K$586.83K$547.52K

DBAW

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
$980.00K$1.73M$1.17M

Сравнение доходности по годам DBAW и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		17.38%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		9.68%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between DBAW and ASHS is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.39

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.41

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г.

0.42

Сравнение распределения секторов DBAW и ASHS

Секторы
DBAW
ASHS

Финансовые услуги

23.9%
6.4%

Технологии

23.5%
31.6%

Промышленность

13.9%
16.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.4%

Здравоохранение

6.9%
7.8%

Сырьевые материалы

6.3%
16.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.1%

Энергетика

4.4%
2.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Финансовые услуги

DBAW
23.9%
ASHS
6.4%

Технологии

DBAW
23.5%
ASHS
31.6%

Промышленность

DBAW
13.9%
ASHS
16.8%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.1%
ASHS
5.4%

Здравоохранение

DBAW
6.9%
ASHS
7.8%

Сырьевые материалы

DBAW
6.3%
ASHS
16.8%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
ASHS
1.9%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.7%
ASHS
1.1%

Энергетика

DBAW
4.4%
ASHS
2.4%

Коммунальные услуги

DBAW
3.0%
ASHS
2.5%

Недвижимость

DBAW
1.3%
ASHS
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с DXJDBAW с BKIE
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с CNYAASHS с KBAASHS с KGRNASHS с FLCH

Доходность на риск

DBAW vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBAW c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.29

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.84

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.98

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

5.78

+7.36

DBAW vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа ASHS равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и ASHS

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-69.90%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-17.46%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-34.13%

+20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-47.81%

+29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-47.81%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-36.69%

+35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-48.35%

+43.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.98%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и ASHS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 4.49%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

12.62%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

21.27%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

26.78%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

27.15%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

25.88%

-10.66%

Сравнение комиссий DBAW и ASHS

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и ASHS

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.67%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and ASHS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (12.62%) compared to DBAW (4.49%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs ASHS's -69.90%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.17% vs 2.73% for ASHS. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.17% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

DBAW has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for ASHS.

DBAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ASHS is China Equities. DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.65% for ASHS.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор