PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с ASHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).

DBAW и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 10.56% против 2.05% соответственно.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO

Сравнение комиссий DBAW и ASHS

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBAW vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.14

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.88

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

10.12

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.08

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.16

+0.41

Корреляция

Корреляция между DBAW и ASHS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и ASHS

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и ASHS

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и ASHS.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-69.90%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.03%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-47.81%

+29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-47.81%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-39.72%

+34.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-48.78%

+43.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.00%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и ASHS

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеют волатильность 6.34% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.38%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

16.19%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

24.03%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

26.08%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

25.64%

-10.40%