Сравнение DBALX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DBALX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBALX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 1.47% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DBALX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции DBALX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.73% против 12.18% соответственно.
DBALX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.73%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBALX и TIBIX
И DBALX, и TIBIX имеют комиссию равную 0.93%.
Доходность на риск
DBALX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
DBALX
TIBIX
Сравнение DBALX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBALX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 3.57 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 4.54 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.79 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.43 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 21.79 | -16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBALX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.57 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.40 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DBALX и TIBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBALX и TIBIX
Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.20% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок DBALX и TIBIX
Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBALX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -48.88% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -8.58% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -20.79% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -34.85% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -3.47% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -6.00% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.75% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBALX и TIBIX
Текущая волатильность для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) составляет 2.52%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что DBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBALX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.68% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 6.57% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 10.83% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 11.11% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 13.48% | -3.54% |