Сравнение DBALX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DBALX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBALX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 1.47% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DBALX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBALX имеют среднегодовую доходность 5.73%, а акции NWQIX немного отстают с 5.50%.
DBALX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.73%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBALX и NWQIX
DBALX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
DBALX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
DBALX
NWQIX
Сравнение DBALX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBALX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.69 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.72 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.30 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 13.39 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.69 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DBALX и NWQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBALX и NWQIX
Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.20% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок DBALX и NWQIX
Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -23.89% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -3.75% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -17.75% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -23.89% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -1.82% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.03% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.92% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBALX и NWQIX
Davenport Balanced Income Fund (DBALX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что DBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 1.97% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 2.98% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 4.54% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 5.66% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 6.32% | +3.62% |