Сравнение DBA с EIRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX).
DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBA и EIRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и EIRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 0.45% | 4.63% | 5.65% | 6.33% | -3.08% | 7.84% | 5.25% | 5.60% | -0.15% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у EIRRX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции EIRRX по среднегодовой доходности: 4.40% против 3.76% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
EIRRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и EIRRX
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EIRRX в 0.64%.
Доходность на риск
DBA vs. EIRRX — Ранг доходности на риск
DBA
EIRRX
Сравнение DBA c EIRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | EIRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.71 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.44 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.91 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 12.86 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.71 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.37 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.10 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между DBA и EIRRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и EIRRX
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EIRRX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 4.11% | 3.57% | 4.08% | 4.50% | 5.07% | 3.54% | 2.21% | 2.66% | 2.91% | 2.13% | 2.24% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и EIRRX
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и EIRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -10.27% | -57.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -1.18% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -6.22% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -10.27% | -30.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -0.44% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -1.01% | -40.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 0.27% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и EIRRX
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 0.69% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 1.13% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 1.96% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 2.85% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 2.76% | +10.37% |