Сравнение DB1.DE с CP
DB1.DE (Deutsche Börse AG) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. DB1.DE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, DB1.DE returned 14.41%/yr vs 13.60%/yr for CP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DB1.DE и CP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DB1.DE торгуется в EUR, в то время как CP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DB1.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 24.79%. За последние 10 лет акции DB1.DE превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 14.41% против 13.60% соответственно.
DB1.DE
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 14.41%
CP
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 24.79%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам DB1.DE и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1.DE Deutsche Börse AG | 11.57% | 2.03% | 21.82% | 18.03% | 11.90% | 7.98% | 1.28% | 36.60% | 10.78% | 29.96% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 24.79% | -9.57% | -1.75% | 3.64% | 11.20% | 12.47% | 26.01% | 48.32% | 2.80% | 13.43% |
Correlation
The correlation between DB1.DE and CP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between DB1.DE and CP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB1.DE vs. CP — Ранг доходности на риск
DB1.DE
CP
Сравнение DB1.DE c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DB1.DE | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.61 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 1.07 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DB1.DE | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.46 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DB1.DE и CP
Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки CP в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB1.DE | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -60.40% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.77% | -16.63% | -12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -27.58% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -27.58% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -33.51% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -4.84% | -8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -13.94% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.71% | 9.40% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB1.DE и CP
Deutsche Börse AG (DB1.DE) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB1.DE | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.06% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 17.39% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 22.20% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 23.99% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 25.78% | -3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB1.DE и CP
Дивидендная доходность DB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности CP в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 1.71% | 1.79% | 1.71% | 1.93% | 1.98% | 2.04% | 2.08% | 1.93% | 2.33% | 2.43% | 2.94% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB1.DE и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Börse AG и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DB1.DE and CP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DB1.DE и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор