PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DB с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DB с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. DB operates in Banks - Regional (Financial Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DB returned 11.76%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DB и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 11.76% против 14.32% соответственно.

DB

1 день
3.42%
1 месяц
11.73%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.47%
1 год
25.36%
3 года*
50.89%
5 лет*
22.12%
10 лет*
11.76%

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DB и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		-10.46%132.42%29.52%21.34%-5.86%14.68%40.10%-2.89%-56.72%18.96%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between DB and SFM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.15

The correlation between DB and SFM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DB:

€4.47

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

DB:

6.45

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

DB:

0.11

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

DB:

0.86

SFM:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

DB:

€53.12B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

DB:

€30.48B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

DB:

€9.93B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с DB:
DB с UBSDB с JPMDB с BCSDB с BBVADB с CBK.DEDB с VOODB с SPY
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

DB vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DB
Ранг доходности на риск DB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DB c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.98

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-1.35

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.81

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.73

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

-0.99

+2.77

DB vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DB и SFM

Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.73%

-72.88%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-62.17%

+32.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-63.48%

+33.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.19%

-63.48%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-63.48%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.98%

-51.91%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.67%

-40.28%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

45.41%

-32.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DB и SFM

Текущая волатильность для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) составляет 11.24%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что DB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

12.50%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.84%

30.32%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

46.09%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.49%

39.23%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

37.82%

+2.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и SFM

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		3.50%1.99%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.00%0.00%3.11%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.29B
2.33B
(DB) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DB значения в EUR, SFM значения в USD

Сравнение рентабельности DB и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
53.3%
39.4%
Активы портфеля
DB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

DB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

DB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

DB and SFM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to DB (11.24%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs SFM's -72.88%.

DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DB и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор