Сравнение DB с RY
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, DB returned 11.76%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DB и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 11.76% против 17.18% соответственно.
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам DB и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between DB and RY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г. | 0.46 |
The correlation between DB and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DB:
€4.47
RY:
CA$18.17
DB:
6.45
RY:
15.35
DB:
0.11
RY:
2.22
DB:
0.86
RY:
2.45
DB:
€53.12B
RY:
CA$138.99B
DB:
€30.48B
RY:
CA$65.64B
DB:
€9.93B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. RY — Ранг доходности на риск
DB
RY
Сравнение DB c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DB | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.70 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 5.97 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 22.22 | -20.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DB и RY
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -62.90% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -10.04% | -19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -19.88% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -28.36% | -25.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -39.95% | -32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | 0.00% | -62.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -9.32% | -44.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 2.69% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и RY
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 4.01% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 11.34% | +14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 15.10% | +18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 18.00% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 19.76% | +20.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и RY
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DB и RY
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
DB and RY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (11.24%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DB и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор