Сравнение DB с MU
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. DB operates in Banks - Regional (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, DB returned 11.76%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DB и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 11.76% против 55.83% соответственно.
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам DB и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between DB and MU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
DB:
€4.47
MU:
$21.26
DB:
6.45
MU:
46.18
DB:
0.11
MU:
0.17
DB:
0.86
MU:
19.16
DB:
€53.12B
MU:
$58.12B
DB:
€30.48B
MU:
$33.96B
DB:
€9.93B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. MU — Ранг доходности на риск
DB
MU
Сравнение DB c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DB | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.78 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 24.91 | -24.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 94.64 | -92.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DB и MU
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -98.25% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -30.28% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -57.63% | +27.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -57.63% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -57.63% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | -9.07% | -53.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -58.16% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 7.95% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и MU
Текущая волатильность для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) составляет 11.24%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что DB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 32.86% | -21.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 57.74% | -31.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 69.66% | -36.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 53.18% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 50.12% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и MU
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DB и MU
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
DB and MU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to DB (11.24%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DB и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор