PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DAX returned 8.97%/yr vs 8.25%/yr for XYLD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAX charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности DAX и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 8.97% против 8.25% соответственно.

DAX

1 день
-1.53%
1 месяц
2.29%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.93%
1 год
3.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.97%

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-0.66%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between DAX and XYLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.57

The correlation between DAX and XYLD shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAX и XYLD

Секторы
DAX
XYLD

Промышленность

34.8%
8.3%

Финансовые услуги

21.0%
11.8%

Технологии

13.2%
35.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.2%

Здравоохранение

5.7%
8.5%

Сырьевые материалы

5.3%
1.8%

Коммунальные услуги

5.0%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

DAX
34.8%
XYLD
8.3%

Финансовые услуги

DAX
21.0%
XYLD
11.8%

Технологии

DAX
13.2%
XYLD
35.6%

Потребительский циклический сектор

DAX
7.0%
XYLD
10.2%

Коммуникационные услуги

DAX
6.1%
XYLD
11.2%

Здравоохранение

DAX
5.7%
XYLD
8.5%

Сырьевые материалы

DAX
5.3%
XYLD
1.8%

Коммунальные услуги

DAX
5.0%
XYLD
2.3%

Недвижимость

DAX
1.0%
XYLD
1.9%

Потребительский защитный сектор

DAX
0.9%
XYLD
4.9%

Энергетика

DAX

-

XYLD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

DAX vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.71

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.87

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.64

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.35

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

17.84

-17.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.71

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DAX и XYLD

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-33.46%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-5.29%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-15.53%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-18.66%

-21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-33.46%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.15%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-3.72%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

0.99%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и XYLD

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

0.88%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

5.37%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

6.55%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

11.22%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

14.21%

+7.07%

Сравнение комиссий DAX и XYLD

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и XYLD

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.48%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

DAX and XYLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (6.09%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, DAX leads with 8.97% vs 8.25% for XYLD. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DAX has performed better with a 8.97% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 1.48% for DAX.

DAX is categorized as Europe Equities, while XYLD is Derivative Income. DAX tracks DAX Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор