Сравнение DAX с TISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX).
DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAX или TISEX.
Корреляция
Корреляция между DAX и TISEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DAX и TISEX
Основные характеристики
DAX:
0.90
TISEX:
0.18
DAX:
1.31
TISEX:
0.38
DAX:
1.16
TISEX:
1.05
DAX:
1.61
TISEX:
0.23
DAX:
4.12
TISEX:
0.96
DAX:
3.22%
TISEX:
4.25%
DAX:
14.70%
TISEX:
23.02%
DAX:
-45.58%
TISEX:
-59.91%
DAX:
-4.10%
TISEX:
-17.86%
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у TISEX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям TISEX по среднегодовой доходности: 4.84% против 8.28% соответственно.
DAX
11.44%
3.00%
6.37%
12.03%
6.44%
4.84%
TISEX
4.09%
-13.79%
-0.92%
6.02%
7.99%
8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAX и TISEX
DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TISEX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAX c TISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAX и TISEX
Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как TISEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 2.29% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 0.00% | 1.05% | 1.02% | 0.63% | 0.63% | 1.08% | 0.96% | 0.85% | 0.93% | 0.82% | 0.83% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок DAX и TISEX
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки TISEX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и TISEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и TISEX
Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 4.40%, в то время как у TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.