Сравнение DAX с TISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX).
DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAX или TISEX.
Основные характеристики
| DAX | TISEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.15% | 0.57% |
| Дох-ть за 1 год | 9.21% | 20.67% |
| Дох-ть за 3 года | 0.91% | 1.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.93% | 7.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 19.01% |
| Макс. просадка | -45.58% | -59.91% |
| Current Drawdown | -5.10% | -6.55% |
Корреляция
Корреляция между DAX и TISEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DAX и TISEX
С начала года, DAX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у TISEX с доходностью 0.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAX и TISEX
DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TISEX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAX c TISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAX и TISEX
Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности TISEX в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 2.40% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 2.07% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 11.13% | 3.48% | 8.57% | 16.00% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок DAX и TISEX
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки TISEX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и TISEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и TISEX
Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 4.57%, в то время как у TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.