PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DAX с TISEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DAX и TISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и TISEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF
-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у TISEX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям TISEX по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.40% соответственно.


DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X DAX Germany ETF

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Сравнение комиссий DAX и TISEX

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TISEX в 0.41%.


Доходность на риск

DAX vs. TISEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c TISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAXTISEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.26

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.81

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.88

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

7.92

-5.31

DAX vs. TISEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TISEX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и TISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DAXTISEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.26

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между DAX и TISEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и TISEX

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности TISEX в 9.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%

Просадки

Сравнение просадок DAX и TISEX

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки TISEX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и TISEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DAXTISEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-59.91%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.58%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-27.92%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-45.76%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-6.32%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-9.42%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.23%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и TISEX

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DAXTISEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

7.43%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

14.62%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

22.95%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

22.12%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

23.35%

-2.14%