Сравнение DAVPX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DAVPX и VFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAVPX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | -6.18% | 10.73% | 17.50% | 28.98% | -20.01% | 22.90% | 13.78% | 32.89% | -9.23% | 19.86% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DAVPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью -1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAVPX имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции VFFVX немного впереди с 10.78%.
DAVPX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.70%
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAVPX и VFFVX
DAVPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.
Доходность на риск
DAVPX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
DAVPX
VFFVX
Сравнение DAVPX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVPX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.36 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.96 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.93 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 8.76 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVPX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.36 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DAVPX и VFFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVPX и VFFVX
Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VFFVX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | 4.70% | 4.43% | 2.94% | 6.31% | 4.71% | 8.10% | 1.16% | 2.24% | 1.30% | 2.48% | 3.37% | 3.97% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DAVPX и VFFVX
Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и VFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAVPX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -31.40% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.52% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -25.39% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -31.40% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -6.54% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.18% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.32% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVPX и VFFVX
Текущая волатильность для Davenport Core Fund (DAVPX) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAVPX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.60% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.97% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 15.01% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 14.12% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 15.06% | +2.76% |