PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVPX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVPX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DAVPX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Core Fund (DAVPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAVPX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAVPX
Davenport Core Fund		-6.18%10.73%17.50%28.98%-20.01%22.90%13.78%32.89%-9.23%19.86%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, DAVPX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции DAVPX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 10.70% против 16.52% соответственно.

DAVPX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-6.13%
1 год
7.14%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.70%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Core Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DAVPX:
DAVPX с AGTHXDAVPX с SCHBDAVPX с FAGAXDAVPX с VOODAVPX с FDVVDAVPX с DBALXDAVPX с DVIPX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий DAVPX и TILIX

DAVPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

DAVPX
Davenport Core Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DAVPX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVPX
Ранг доходности на риск DAVPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVPX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVPXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.83

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.35

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.97

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

3.32

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVPX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVPX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVPX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVPXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между DAVPX и TILIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVPX и TILIX

Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAVPX
Davenport Core Fund		4.70%4.43%2.94%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%1.30%2.48%3.37%3.97%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок DAVPX и TILIX

Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAVPXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-50.54%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-16.24%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-32.68%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-32.68%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-13.10%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.77%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.73%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVPX и TILIX

Текущая волатильность для Davenport Core Fund (DAVPX) составляет 4.85%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAVPXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.72%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.38%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

22.61%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

21.50%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

21.04%

-3.22%