PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с UAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с UAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR).

DAUG и UAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и UAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и UAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.78%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.71%8.01%1.66%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		1.83%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.05%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у UAPR с доходностью 1.83%.

DAUG

1 день
1.57%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.17%
1 год
12.26%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

UAPR

1 день
0.36%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.83%
6 месяцев
3.83%
1 год
11.75%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с AIOO

Сравнение комиссий DAUG и UAPR

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UAPR в 0.79%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Доходность на риск

DAUG vs. UAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c UAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGUAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.65

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.50

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.22

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

14.95

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. UAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAPR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGUAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между DAUG и UAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и UAPR

Ни DAUG, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DAUG и UAPR

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, примерно равная максимальной просадке UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и UAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGUAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-14.61%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.58%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-10.84%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

0.00%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.40%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.83%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и UAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что DAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGUAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.16%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

2.12%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

7.16%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

6.88%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

8.50%

+0.86%