PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с UAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAUG с UAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAUG (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August) and UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds tracking the S&P 500, from FT Vest and Innovator respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAUG returned 6.34%/yr vs 6.54%/yr for UAPR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DAUG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for UAPR.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и UAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у UAPR с доходностью 6.99%.

DAUG

1 день
-0.21%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.61%
1 год
14.84%
3 года*
12.28%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

UAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.70%
1 год
14.02%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAUG и UAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		5.06%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.71%8.01%1.66%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		6.99%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.05%1.83%

Correlation

The correlation between DAUG and UAPR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.81

The correlation between DAUG and UAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAUG и UAPR

Секторы
DAUG
UAPR

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

DAUG
36.2%
UAPR
33.6%

Финансовые услуги

DAUG
11.9%
UAPR
12.2%

Коммуникационные услуги

DAUG
10.9%
UAPR
10.5%

Потребительский циклический сектор

DAUG
10.1%
UAPR
10.0%

Здравоохранение

DAUG
8.4%
UAPR
9.5%

Промышленность

DAUG
8.1%
UAPR
8.5%

Потребительский защитный сектор

DAUG
4.9%
UAPR
5.3%

Энергетика

DAUG
3.5%
UAPR
4.0%

Коммунальные услуги

DAUG
2.3%
UAPR
2.6%

Недвижимость

DAUG
1.9%
UAPR
2.0%

Сырьевые материалы

DAUG
1.8%
UAPR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с ZDEKDAUG с FSEPDAUG с DOGGDAUG с KSEPDAUG с AIOO
Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с XBAPUAPR с PBQQUAPR с BAPRUAPR с BUFPUAPR с UAUGUAPR с BALT

Доходность на риск

DAUG vs. UAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c UAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGUAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
4.40

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
7.63

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

2.06

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

14.51

-11.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.04

71.55

-53.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. UAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа UAPR равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGUAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

4.40

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DAUG и UAPR

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, примерно равная максимальной просадке UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и UAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAUGUAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-14.61%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-0.97%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-10.84%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-10.84%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.10%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.31%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.20%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и UAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) имеют волатильность 0.77% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAUGUAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.78%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

2.26%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

3.20%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

6.88%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

8.42%

+0.85%

Сравнение комиссий DAUG и UAPR

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и UAPR

Ни DAUG, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Часто задаваемые вопросы

DAUG and UAPR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAPR has higher volatility (0.78%) compared to DAUG (0.77%). In terms of maximum drawdown, DAUG dropped -15.34% vs UAPR's -14.61%.

On 5-year performance, UAPR leads with 6.54% vs 6.34% for DAUG. On fees, UAPR is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAPR has performed better with a 6.54% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DAUG.

DAUG and UAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DAUG and 0.79% for UAPR.

UAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAUG и UAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор