PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с PSCW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).

DAUG и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и PSCW

2026 (YTD)20252024202320222021
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%4.41%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.80%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с ZJUNPSCW с SMAXPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с KAPR

Сравнение комиссий DAUG и PSCW

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

DAUG vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGPSCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.51

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.28

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.97

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

13.10

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCW равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Корреляция

Корреляция между DAUG и PSCW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и PSCW

Ни DAUG, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и PSCW

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и PSCW.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-11.89%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.16%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.11%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.25%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.93%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и PSCW

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что DAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.43%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

2.50%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

8.01%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

7.69%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

7.69%

+1.67%