Сравнение DAT с USOY
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. DAT is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, DAT returned -3.73% vs 57.29% for USOY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. DAT charges 0.58%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности DAT и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
DAT
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- 16.04%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -3.11% | 3.49% | 25.45% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between DAT and USOY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.03 |
The correlation between DAT and USOY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. USOY — Ранг доходности на риск
DAT
USOY
Сравнение DAT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.03 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.74 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.89 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.99 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок DAT и USOY
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -17.46% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -14.29% | -20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -5.11% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -6.47% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.10% | 7.42% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и USOY
ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 11.62% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 27.18% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 30.44% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 26.13% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 26.13% | +7.89% |
Сравнение комиссий DAT и USOY
DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и USOY
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and USOY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAT has higher volatility (13.55%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -3.73% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for DAT.
DAT is categorized as Technology Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор