PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с SQQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 13.08%/yr vs -53.86%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. DAT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности DAT и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -12.34%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.31%.

DAT

1 день
0.37%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-12.34%
6 месяцев
-14.06%
1 год
-11.44%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
9.83%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-40.31%
6 месяцев
-37.80%
1 год
-61.11%
3 года*
-53.86%
5 лет*
-46.89%
10 лет*
-56.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-12.34%3.49%33.22%51.76%-44.33%-4.44%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.31%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-30.44%

Correlation

The correlation between DAT and SQQQ is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.74

The correlation between DAT and SQQQ shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAT и SQQQ

Секторы
DAT
SQQQ

Технологии

96.9%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

122.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
96.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

DAT
2.3%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
SQQQ

-

Здравоохранение

DAT
0.7%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

DAT

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

DAT

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

DAT

-

SQQQ

-

Энергетика

DAT

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

DAT

-

SQQQ
122.0%

Промышленность

DAT

-

SQQQ

-

Недвижимость

DAT

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с SPRXDAT с LRNZDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVXY

Доходность на риск

DAT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DATSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-1.14

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-2.07

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.78

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.96

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-1.81

+1.07

DAT vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAT и SQQQ

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-100.00%

+43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-63.52%

+28.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-92.51%

+57.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-100.00%

+81.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-92.73%

+66.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

36.37%

-20.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 13.75%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.69%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

26.69%

-12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

43.33%

-17.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

53.65%

-23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.94%

67.53%

-33.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.94%

66.47%

-32.53%

Сравнение комиссий DAT и SQQQ

DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и SQQQ

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.44%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

DAT and SQQQ have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.69%) compared to DAT (13.75%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, DAT leads with 13.08% vs -53.86% for SQQQ. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAT has performed better with a 13.08% return vs -53.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.44%, compared with 0.00% for DAT.

DAT is categorized as Technology Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.95% for SQQQ.

DAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор