PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAT с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 13.05%/yr vs -50.96%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. DAT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности DAT и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

DAT

1 день
-0.10%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
1.67%
С начала года
-2.75%
1 год
-3.99%
3 года*
13.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-2.75%3.49%33.22%51.76%-44.33%-4.44%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-30.44%

Correlation

The correlation between DAT and SQQQ is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.72

Over the past year, the inverse relationship between DAT and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.72 to -0.49, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DAT и SQQQ

Секторы
DAT
SQQQ

Технологии

96.9%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
96.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

DAT
2.3%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
SQQQ

-

Здравоохранение

DAT
0.7%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

DAT

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

DAT

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

DAT

-

SQQQ

-

Энергетика

DAT

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

DAT

-

SQQQ
109.1%

Промышленность

DAT

-

SQQQ

-

Недвижимость

DAT

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с SPRXDAT с LRNZDAT с SRLNDAT с DIVO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

DAT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DATSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.98

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-1.58

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.89

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.63

+1.38

DAT vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAT и SQQQ

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-100.00%

+43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-61.03%

+26.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-92.51%

+57.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-100.00%

+90.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-92.76%

+66.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

33.36%

-17.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 8.98%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

22.32%

-13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

46.22%

-19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

55.87%

-25.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

67.91%

-33.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.92%

66.57%

-32.65%

Сравнение комиссий DAT и SQQQ

DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и SQQQ

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

DAT and SQQQ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, DAT leads with 13.05% vs -50.96% for SQQQ. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAT has performed better with a 13.05% return vs -50.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for DAT.

DAT is categorized as Technology Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.95% for SQQQ.

DAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор