PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 16.04%/yr vs -56.19%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. DAT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности DAT и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%.

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%51.76%-44.33%-3.78%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-31.17%

Correlation

The correlation between DAT and SQQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.74

The correlation between DAT and SQQQ shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAT и SQQQ

Секторы
DAT
SQQQ

Технологии

97.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
97.1%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

DAT
2.2%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
SQQQ

-

Здравоохранение

DAT
0.8%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

DAT

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

DAT

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

DAT

-

SQQQ

-

Энергетика

DAT

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

DAT

-

SQQQ
97.1%

Промышленность

DAT

-

SQQQ

-

Недвижимость

DAT

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

DAT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-1.37

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-2.63

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.72

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.99

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.82

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-1.37

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.88

+0.93

Просадки

Сравнение просадок DAT и SQQQ

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-100.00%

+43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-65.95%

+31.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-92.38%

+57.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-100.00%

+89.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-92.40%

+66.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

35.73%

-20.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и SQQQ

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 13.55% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

13.75%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

36.45%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

47.79%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

66.64%

-32.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

66.11%

-32.09%

Сравнение комиссий DAT и SQQQ

DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и SQQQ

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

DAT and SQQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to DAT (13.55%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, DAT leads with 16.04% vs -56.19% for SQQQ. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAT has performed better with a 16.04% return vs -56.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 0.00% for DAT.

DAT is categorized as Technology Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.95% for SQQQ.

DAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор