PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 16.40%/yr vs 57.09%/yr for SOXX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAT charges 0.58%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности DAT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

DAT

1 день
1.36%
1 месяц
17.11%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.83%
1 год
-3.18%
3 года*
16.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-1.79%3.49%33.22%51.76%-44.33%-3.78%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%21.86%

Correlation

The correlation between DAT and SOXX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.61

Over the past year, the correlation between DAT and SOXX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DAT и SOXX

Секторы
DAT
SOXX

Технологии

97.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
97.1%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

DAT
2.2%
SOXX

-

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
SOXX

-

Здравоохранение

DAT
0.8%
SOXX

-

Сырьевые материалы

DAT

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

DAT

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

DAT

-

SOXX

-

Энергетика

DAT

-

SOXX

-

Финансовые услуги

DAT

-

SOXX

-

Промышленность

DAT

-

SOXX

-

Недвижимость

DAT

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

DAT vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
5.29

-5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
5.16

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.71

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

11.48

-11.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

43.90

-44.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

5.29

-5.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.44

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DAT и SOXX

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-70.21%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-15.77%

-18.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-41.36%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-2.10%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.22%

-19.97%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.11%

4.11%

+11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и SOXX

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 13.57% и 14.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

14.08%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

27.45%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

34.20%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.01%

36.11%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

33.43%

+0.58%

Сравнение комиссий DAT и SOXX

DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и SOXX

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

DAT and SOXX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to DAT (13.57%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs SOXX's -70.21%.

On 3-year performance, SOXX leads with 57.09% vs 16.40% for DAT. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 13.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 57.09% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for DAT.

DAT is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор