Сравнение DAT с BITU
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DAT returned -3.99% vs -79.54% for BITU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DAT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности DAT и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
DAT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAT и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -2.75% | 3.49% | 19.92% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between DAT and BITU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. BITU — Ранг доходности на риск
DAT
BITU
Сравнение DAT c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.95 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.40 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и BITU
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -83.45% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -83.45% | +48.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -80.46% | +70.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -36.79% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 56.89% | -41.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и BITU
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 8.98%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 21.27% | -12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 70.10% | -43.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 88.22% | -57.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 96.74% | -62.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 96.74% | -62.82% |
Сравнение комиссий DAT и BITU
DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и BITU
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and BITU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, DAT leads with -3.99% vs -79.54% for BITU. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAT has performed better with a -3.99% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for DAT.
DAT is categorized as Technology Equities, while BITU is Cryptocurrency. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.95% for BITU.
DAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор