PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. DAT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, DAT returned 16.04%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DAT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности DAT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%51.76%-44.33%-9.33%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between DAT and BITO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.45

Сравнение распределения секторов DAT и BITO

Секторы
DAT
BITO

Технологии

97.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
97.1%
BITO

-

Коммуникационные услуги

DAT
2.2%
BITO

-

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
BITO

-

Здравоохранение

DAT
0.8%
BITO

-

Сырьевые материалы

DAT

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

DAT

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

DAT

-

BITO

-

Энергетика

DAT

-

BITO

-

Финансовые услуги

DAT

-

BITO
68.5%

Промышленность

DAT

-

BITO

-

Недвижимость

DAT

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

DAT vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.95

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-1.35

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.85

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.82

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.41

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.95

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.09

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DAT и BITO

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-77.86%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-50.05%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-50.05%

+15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-49.22%

+39.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-36.73%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

29.09%

-13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и BITO

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

9.43%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

34.26%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

43.57%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

55.11%

-21.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

55.11%

-21.09%

Сравнение комиссий DAT и BITO

DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и BITO

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.63%.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAT and BITO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.55%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs 16.04% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 0.00% for DAT.

DAT is categorized as Technology Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.95% for BITO.

DAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор