Сравнение DASH с ATMP
DASH (DoorDash, Inc.) is a stock, while ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Over the past 5 years, DASH returned 2.17%/yr vs 18.48%/yr for ATMP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -17.71%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%.
DASH
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- -11.30%
- С начала года
- -17.71%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам DASH и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -17.71% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -7.05% |
Correlation
The correlation between DASH and ATMP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between DASH and ATMP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. ATMP — Ранг доходности на риск
DASH
ATMP
Сравнение DASH c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.10 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.25 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и ATMP
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, примерно равная максимальной просадке ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -80.86% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -8.30% | -39.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -16.48% | -31.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -22.98% | -59.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.85% | -1.90% | -31.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.37% | -30.91% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 3.53% | +26.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и ATMP
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 5.20% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.23% | 11.60% | +22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 14.66% | +31.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.27% | 22.10% | +32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.96% | 27.63% | +29.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и ATMP
Ни DASH, ни ATMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DASH and ATMP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (10.18%) compared to ATMP (5.20%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs ATMP's -80.86%.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор