PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DARP is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past year, DARP returned 80.81% vs 48.83% for VEGN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DARP charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности DARP и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DARP показывает доходность 32.15%, а VEGN немного ниже – 31.05%.

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и VEGN

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%10.82%

Correlation

The correlation between DARP and VEGN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between DARP and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и VEGN

Секторы
DARP
VEGN

Технологии

45.8%
56.2%

Коммуникационные услуги

19.4%
10.7%

Промышленность

12.0%
5.7%

Энергетика

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.1%

Коммунальные услуги

5.4%
0.1%

Сырьевые материалы

4.7%
0.1%

Здравоохранение

1.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

DARP
45.8%
VEGN
56.2%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
VEGN
10.7%

Промышленность

DARP
12.0%
VEGN
5.7%

Энергетика

DARP
9.9%
VEGN

-

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
VEGN
2.1%

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
VEGN
0.1%

Здравоохранение

DARP
1.4%
VEGN
5.6%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

VEGN
0.0%

Финансовые услуги

DARP

-

VEGN
15.8%

Недвижимость

DARP

-

VEGN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

DARP vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
3.01

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.96

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.88

4.14

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.16

16.87

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

3.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.86

+0.62

Просадки

Сравнение просадок DARP и VEGN

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-34.14%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-11.85%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.39%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.58%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.90%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и VEGN

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с US Vegan Climate ETF (VEGN) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.16%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

13.42%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

16.28%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

20.26%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

22.76%

+3.33%

Сравнение комиссий DARP и VEGN

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и VEGN

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DARP and VEGN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to VEGN (6.16%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs VEGN's -34.14%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 48.83% for VEGN. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VEGN has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 48.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Grizzle and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.60% for VEGN.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор