PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с BCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP).

DARP и BCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и BCHP

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-12.11%10.20%20.55%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -12.11%.

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCHP

1 день
0.67%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-12.60%
1 год
1.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с FTCSBCHP с ALTLBCHP с BTECBCHP с GQGU

Сравнение комиссий DARP и BCHP

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BCHP в 0.58%.

DARP
Grizzle Growth ETF
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF

Доходность на риск

DARP vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPBCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.07

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.25

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

0.12

+4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

0.41

+16.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPBCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.07

+2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.64

+0.49

Корреляция

Корреляция между DARP и BCHP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и BCHP

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%

Просадки

Сравнение просадок DARP и BCHP

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и BCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-18.56%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-18.12%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-14.62%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.88%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.33%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и BCHP

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

6.81%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

12.35%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

20.28%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

16.83%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

16.83%

+9.58%