PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с BCHP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 64.67% vs -0.43% for BCHP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.

Доходность

Сравнение доходности DARP и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -4.78%.

DARP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.69%
С начала года
26.29%
6 месяцев
25.20%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и BCHP

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		26.29%40.19%24.63%6.25%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.41%

Correlation

The correlation between DARP and BCHP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.68

The correlation between DARP and BCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и BCHP

Секторы
DARP
BCHP

Технологии

49.5%
33.7%

Коммуникационные услуги

17.2%
13.0%

Энергетика

8.2%

-

Промышленность

7.7%
9.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
15.1%

Коммунальные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Здравоохранение

1.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

24.9%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

DARP
49.5%
BCHP
33.7%

Коммуникационные услуги

DARP
17.2%
BCHP
13.0%

Энергетика

DARP
8.2%
BCHP

-

Промышленность

DARP
7.7%
BCHP
9.7%

Потребительский циклический сектор

DARP
5.6%
BCHP
15.1%

Коммунальные услуги

DARP
4.6%
BCHP

-

Сырьевые материалы

DARP
3.2%
BCHP

-

Здравоохранение

DARP
1.4%
BCHP
3.6%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

BCHP

-

Финансовые услуги

DARP

-

BCHP
24.9%

Недвижимость

DARP

-

BCHP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с PSCBCHP с ACSIBCHP с USMCBCHP с ALTL

Доходность на риск

DARP vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DARPBCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.03

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
0.08

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.50

-0.02

+5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

-0.07

+19.50

DARP vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DARP и BCHP

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и BCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-18.56%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-18.12%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-7.49%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.02%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

5.78%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и BCHP

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

6.11%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

13.74%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

16.56%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.47%

16.99%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

16.99%

+9.48%

Сравнение комиссий DARP и BCHP

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BCHP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и BCHP

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%

Часто задаваемые вопросы

DARP and BCHP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.70%) compared to BCHP (6.11%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs BCHP's -18.56%.

On 1-year performance, DARP leads with 64.67% vs -0.43% for BCHP. On fees, BCHP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BCHP has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 64.67% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCHP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Grizzle and Principal. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.58% for BCHP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и BCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор