PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DAR с FIXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DAR и FIXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность 70.97%, что значительно выше, чем у FIXP с доходностью 1.33%.


DAR

1 день
2.01%
1 месяц
-4.40%
С начала года
70.97%
6 месяцев
68.12%
1 год
100.29%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
14.80%

FIXP

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAR и FIXP


Correlation

The correlation between DAR and FIXP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Darling Ingredients Inc.

FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF

Доходность на риск

DAR vs. FIXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAR
Ранг доходности на риск DAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FIXP
Ранг доходности на риск FIXP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAR c FIXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DARFIXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.11

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

13.24

-4.59

DAR vs. FIXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIXP равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и FIXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DARFIXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.22

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.18

-1.06

Просадки

Сравнение просадок DAR и FIXP

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки FIXP в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и FIXP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DARFIXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-3.42%

-94.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-2.14%

-22.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.40%

-0.56%

-28.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.14%

-0.53%

-40.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.63%

0.50%

+11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и FIXP

Darling Ingredients Inc. (DAR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что DAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DARFIXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

0.93%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.61%

2.48%

+18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.42%

3.02%

+35.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.24%

3.79%

+36.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

3.79%

+34.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и FIXP

DAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.


ПозицияTTM2025
DAR
Darling Ingredients Inc.
0.00%0.00%
FIXP
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF
5.39%5.27%

Часто задаваемые вопросы


DAR and FIXP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAR has higher volatility (7.41%) compared to FIXP (0.93%). In terms of maximum drawdown, DAR dropped -97.89% vs FIXP's -3.42%.

DAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAR и FIXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор