Сравнение DAR с FIXP
DAR (Darling Ingredients Inc.) is a stock, while FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) is Multisector Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past year, DAR returned 100.29% vs 6.63% for FIXP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAR и FIXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAR показывает доходность 70.97%, что значительно выше, чем у FIXP с доходностью 1.33%.
DAR
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 70.97%
- 6 месяцев
- 68.12%
- 1 год
- 100.29%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 14.80%
FIXP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAR и FIXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAR Darling Ingredients Inc. | 70.97% | -0.17% |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 1.33% | 4.72% |
Correlation
The correlation between DAR and FIXP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAR vs. FIXP — Ранг доходности на риск
DAR
FIXP
Сравнение DAR c FIXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAR | FIXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.11 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 13.24 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAR | FIXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.22 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.18 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок DAR и FIXP
Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки FIXP в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и FIXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAR | FIXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -3.42% | -94.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -2.14% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.40% | -0.56% | -28.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -0.53% | -40.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.63% | 0.50% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAR и FIXP
Darling Ingredients Inc. (DAR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что DAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAR | FIXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 0.93% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 2.48% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.42% | 3.02% | +35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | 3.79% | +36.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 3.79% | +34.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAR и FIXP
DAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DAR Darling Ingredients Inc. | 0.00% | 0.00% |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.39% | 5.27% |
Часто задаваемые вопросы
DAR and FIXP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAR has higher volatility (7.41%) compared to FIXP (0.93%). In terms of maximum drawdown, DAR dropped -97.89% vs FIXP's -3.42%.
DAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAR и FIXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор