Сравнение DAPR с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
DAPR и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DAPR и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAPR и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 1.18% | 4.98% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
DAPR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAPR и ZMAR
DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.
Доходность на риск
DAPR vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
DAPR
ZMAR
Сравнение DAPR c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPR | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.31 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.65 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.74 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 18.69 | -14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPR | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.31 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.86 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между DAPR и ZMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPR и ZMAR
Ни DAPR, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DAPR и ZMAR
Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAPR | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -2.30% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -1.92% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.25% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.38% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPR и ZMAR
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAPR | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.19% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 1.67% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 3.11% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 3.21% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 3.21% | +5.06% |