PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

DAPR и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DAPR и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и PBFR

2026 (YTD)20252024
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%5.74%5.76%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FBUFDAPR с DMAXDAPR с FDND
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с BUFRPBFR с RSP

Сравнение комиссий DAPR и PBFR

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

DAPR vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.37

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.04

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.84

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

10.85

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.37

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.23

-0.52

Корреляция

Корреляция между DAPR и PBFR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и PBFR

DAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DAPR и PBFR

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-8.50%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-6.15%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.68%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.04%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и PBFR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.46%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

3.48%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

8.18%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

7.13%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

7.13%

+1.14%