PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPR с PBFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAPR (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. DAPR is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, DAPR returned 10.07% vs 12.83% for PBFR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DAPR charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности DAPR и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.52%.

DAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
1.93%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.78%
1 год
10.07%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPR и PBFR

2026 (YTD)20252024
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		4.04%5.74%5.76%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between DAPR and PBFR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.83

The correlation between DAPR and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPR и PBFR

Секторы
DAPR
PBFR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DAPR
36.2%
PBFR
36.2%

Финансовые услуги

DAPR
11.9%
PBFR
11.9%

Коммуникационные услуги

DAPR
10.9%
PBFR
10.9%

Потребительский циклический сектор

DAPR
10.1%
PBFR
10.1%

Здравоохранение

DAPR
8.4%
PBFR
8.4%

Промышленность

DAPR
8.1%
PBFR
8.1%

Потребительский защитный сектор

DAPR
4.9%
PBFR
4.9%

Энергетика

DAPR
3.5%
PBFR
3.5%

Коммунальные услуги

DAPR
2.3%
PBFR
2.3%

Недвижимость

DAPR
1.9%
PBFR
1.9%

Сырьевые материалы

DAPR
1.8%
PBFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с DNOVDAPR с DMAXDAPR с FBUFDAPR с BUFQDAPR с SDIVDAPR с FDND
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

DAPR vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.99

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
4.36

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.66

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.99

4.57

+7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.41

24.09

+35.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.99

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.54

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DAPR и PBFR

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPRPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-8.50%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-2.82%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.16%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.63%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.53%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и PBFR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что DAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPRPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.64%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

3.34%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

4.33%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

6.89%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

6.89%

+1.27%

Сравнение комиссий DAPR и PBFR

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и PBFR

DAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DAPR and PBFR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPR has higher volatility (1.03%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, DAPR dropped -10.51% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PBFR leads with 12.83% vs 10.07% for DAPR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.83% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DAPR.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DAPR.

They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DAPR and 0.50% for PBFR.

DAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPR и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор