PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAPR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPR с FFEB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DAPR (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from FT Vest. DAPR is passively managed, while FFEB is actively managed. Over the past 5 years, DAPR returned 6.16%/yr vs 10.96%/yr for FFEB. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DAPR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью 9.86%.

DAPR

1 день
0.02%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
5.27%
С начала года
5.56%
1 год
9.31%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—
Всё время*
6.30%

FFEB

1 день
0.03%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
9.09%
С начала года
9.86%
1 год
17.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
Всё время*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
$370.82K$314.10K$525.06K

FFEB

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
$845.17K$725.47K$1.75M

Сравнение доходности по годам DAPR и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		5.56%5.74%14.99%9.84%-6.84%5.20%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		9.86%13.76%16.64%19.95%-7.51%7.97%

Correlation

The correlation between DAPR and FFEB is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between DAPR and FFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPR и FFEB

Секторы
DAPR
FFEB

Технологии

38.5%
37.9%

Финансовые услуги

11.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.6%

Здравоохранение

8.9%
9.1%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

DAPR
38.5%
FFEB
37.9%

Финансовые услуги

DAPR
11.6%
FFEB
11.7%

Коммуникационные услуги

DAPR
9.9%
FFEB
10.0%

Потребительский циклический сектор

DAPR
9.5%
FFEB
9.6%

Здравоохранение

DAPR
8.9%
FFEB
9.1%

Промышленность

DAPR
8.4%
FFEB
8.4%

Потребительский защитный сектор

DAPR
4.5%
FFEB
4.6%

Энергетика

DAPR
3.0%
FFEB
3.0%

Коммунальные услуги

DAPR
2.2%
FFEB
2.3%

Недвижимость

DAPR
1.8%
FFEB
1.9%

Сырьевые материалы

DAPR
1.7%
FFEB
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с DNOVDAPR с FBUFDAPR с DMAXDAPR с SDIVDAPR с BUFQDAPR с FDND
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с VGWE.DEFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с SIXO

Доходность на риск

DAPR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DAPR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAPRFFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.38

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.42

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

3.03

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.50

15.64

+14.86

DAPR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAPR и FFEB

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки FFEB в -23.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и FFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPRFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-23.14%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-5.73%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.51%

-11.89%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.51%

-13.85%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.38%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.11%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 1.68%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPRFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.97%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

6.02%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

7.28%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

10.83%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

13.61%

-5.51%

Сравнение комиссий DAPR и FFEB

И DAPR, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и FFEB

Ни DAPR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DAPR and FFEB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEB has higher volatility (1.97%) compared to DAPR (1.68%). In terms of maximum drawdown, DAPR dropped -10.51% vs FFEB's -23.14%.

On 5-year performance, FFEB leads with 10.96% vs 6.16% for DAPR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DAPR has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFEB has performed better with a 10.96% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPR and FFEB have the same expense ratio: 0.85% per year.

DAPR and FFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPR и FFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор