PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с EAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

DAPR и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAPR и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.06%5.74%14.99%9.84%-6.84%5.34%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у EAPR с доходностью 0.61%.

DAPR

1 день
0.47%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.92%
1 год
6.82%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FDNDDAPR с KAPRDAPR с FBUF
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с AIOOEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий DAPR и EAPR

DAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Доходность на риск

DAPR vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPREAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.64

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.39

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.77

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

13.21

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа EAPR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPREAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.64

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между DAPR и EAPR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и EAPR

Ни DAPR, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAPR и EAPR

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPREAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-17.65%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-6.99%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-4.18%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.94%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и EAPR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPREAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.23%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

2.42%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

7.73%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

9.82%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

9.82%

-1.55%