PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с BUFP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

DAPR и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAPR и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и BUFP

2026 (YTD)20252024
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.06%5.74%5.76%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -1.34%.

DAPR

1 день
0.47%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.92%
1 год
6.82%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FDNDDAPR с KAPRDAPR с FBUF
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с MOODBUFP с PBAPBUFP с TIP

Сравнение комиссий DAPR и BUFP

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

DAPR vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.23

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.86

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.71

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

9.81

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.23

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.02

-0.31

Корреляция

Корреляция между DAPR и BUFP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и BUFP

DAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DAPR и BUFP

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-11.98%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-8.16%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.08%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.42%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и BUFP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.41%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

4.99%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

11.11%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

9.79%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

9.79%

-1.52%