Сравнение DAPP с HODL
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DAPP returned 50.76% vs -39.52% for HODL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.
DAPP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 31.34%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 50.76%
- 3 года*
- 59.16%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPP и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 31.34% | 15.03% | 62.58% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
Correlation
The correlation between DAPP and HODL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between DAPP and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. HODL — Ранг доходности на риск
DAPP
HODL
Сравнение DAPP c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPP | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.80 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -1.39 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.91 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.28 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DAPP и HODL
Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -49.37% | -42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -49.37% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -49.37% | +21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.40% | -16.03% | -41.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.58% | 28.52% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и HODL
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 9.05% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.27% | 33.85% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.53% | 43.55% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.90% | 49.88% | +23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.62% | 49.88% | +22.74% |
Сравнение комиссий DAPP и HODL
DAPP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и HODL
Ни DAPP, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and HODL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (15.08%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs HODL's -49.37%.
On 1-year performance, DAPP leads with 50.76% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 50.76% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DAPP.
DAPP and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DAPP is categorized as Technology Equities, while HODL is Cryptocurrency. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for DAPP and 0.25% for HODL.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор