PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с COIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) is Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DAPP returned -0.41%/yr vs -6.43%/yr for COIN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -27.42%.

DAPP

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
31.34%
6 месяцев
10.15%
1 год
50.76%
3 года*
59.16%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

COIN

1 день
0.56%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-40.11%
1 год
-35.89%
3 года*
40.88%
5 лет*
-6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и COIN

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		31.34%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-27.42%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-23.12%

Correlation

The correlation between DAPP and COIN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.81

The correlation between DAPP and COIN shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

Coinbase Global, Inc.

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY

Доходность на риск

DAPP vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPCOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.51

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.43

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.95

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.54

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

-0.90

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPCOINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.51

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.15

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DAPP и COIN

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и COIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPCOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-90.90%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-66.39%

+18.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-66.39%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-90.90%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-60.90%

+32.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.40%

-49.84%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

39.86%

-15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и COIN

Текущая волатильность для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) составляет 15.08%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что DAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPCOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

19.12%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.27%

50.97%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.53%

70.03%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

85.85%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.62%

85.36%

-12.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и COIN

Ни DAPP, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and COIN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (19.12%) compared to DAPP (15.08%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs COIN's -90.90%.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор