PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAPP с BRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с BRF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAPP returned -1.21%/yr vs -3.07%/yr for BRF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for BRF.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и BRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 2.26%.

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—

BRF

1 день
-1.60%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
-2.83%
С начала года
2.26%
1 год
18.94%
3 года*
1.77%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и BRF

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%44.87%285.02%-85.60%-45.88%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		2.26%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-15.17%

Correlation

The correlation between DAPP and BRF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.32

Сравнение распределения секторов DAPP и BRF

Секторы
DAPP
BRF

Финансовые услуги

62.8%
9.2%

Технологии

34.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

2.5%
12.6%

Сырьевые материалы

-

12.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

15.7%

Коммунальные услуги

-

9.6%

Финансовые услуги

DAPP
62.8%
BRF
9.2%

Технологии

DAPP
34.7%
BRF
4.1%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.5%
BRF
12.6%

Сырьевые материалы

DAPP

-

BRF
12.8%

Коммуникационные услуги

DAPP

-

BRF

-

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

BRF
10.1%

Энергетика

DAPP

-

BRF
4.9%

Здравоохранение

DAPP

-

BRF
6.1%

Промышленность

DAPP

-

BRF
14.0%

Недвижимость

DAPP

-

BRF
15.7%

Коммунальные услуги

DAPP

-

BRF
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR

Доходность на риск

DAPP vs. BRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c BRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAPPBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.66

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.06

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.96

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

2.37

-2.62

DAPP vs. BRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BRF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и BRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAPP и BRF

Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и BRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-82.26%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-19.81%

-28.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-37.81%

-21.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-46.60%

-45.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.42%

-50.15%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.92%

-45.75%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.02%

8.02%

+18.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и BRF

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

7.08%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

23.30%

+22.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.60%

29.03%

+33.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.20%

31.63%

+41.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.59%

33.83%

+38.76%

Сравнение комиссий DAPP и BRF

DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BRF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и BRF

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.42%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and BRF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (13.90%) compared to BRF (7.08%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs BRF's -82.26%.

On 5-year performance, DAPP leads with -1.21% vs -3.07% for BRF. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BRF has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DAPP has performed better with a -1.21% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP is categorized as Blockchain, while BRF is Latin America Equities. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.60% for BRF.

BRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и BRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор