PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DANOY с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DANOY с UL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DANOY (Danone PK) and UL (The Unilever Group) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DANOY in Packaged Foods, UL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, DANOY returned 3.92%/yr vs 4.18%/yr for UL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DANOY и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danone PK (DANOY) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DANOY показывает доходность -14.94%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции DANOY уступали акциям UL по среднегодовой доходности: 3.92% против 4.18% соответственно.

DANOY

1 день
0.47%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-14.94%
6 месяцев
-13.36%
1 год
-9.46%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.92%

UL

1 день
3.03%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-13.86%
1 год
-17.35%
3 года*
3.54%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DANOY и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DANOY
Danone PK		-14.94%38.50%7.31%27.31%-12.04%-2.22%-17.69%21.25%-14.17%40.92%
UL
The Unilever Group		-11.77%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%

Correlation

The correlation between DANOY and UL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.56

The correlation between DANOY and UL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DANOY:

$47.91B

UL:

$124.52B

EPS

DANOY:

$1.17

UL:

$5.06

Коэффициент P/E

DANOY:

12.68

UL:

11.20

Коэффициент PEG

DANOY:

0.85

UL:

2.19

Коэффициент P/S

DANOY:

0.89

UL:

1.21

Коэффициент P/B

DANOY:

2.83

UL:

8.02

Общая выручка (12 мес.)

DANOY:

$53.58B

UL:

$109.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DANOY:

$20.60B

UL:

$90.89B

EBITDA (12 мес.)

DANOY:

-$2.39B

UL:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danone PK

The Unilever Group

Часто сравнивают с DANOY:
DANOY с SPYDANOY с JAPAYDANOY с ROG.SWDANOY с JNJDANOY с RTXDANOY с WECDANOY с VOO
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

DANOY vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DANOY
Ранг доходности на риск DANOY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DANOY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DANOY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DANOY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DANOY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DANOY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DANOY c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone PK (DANOY) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DANOYULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.82

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
-1.06

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.87

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.69

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.47

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DANOY vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DANOY на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DANOY и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DANOYULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.82

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.39

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DANOY и UL

Максимальная просадка DANOY за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANOY и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DANOYULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-53.55%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.88%

-25.09%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-25.09%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-26.53%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

-30.13%

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.37%

-22.64%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-10.60%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

11.84%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DANOY и UL

Danone PK (DANOY) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что DANOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DANOYULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

5.74%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

18.14%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

21.19%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

20.82%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

21.61%

-0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DANOY и UL

Дивидендная доходность DANOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности UL в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DANOY
Danone PK		3.52%2.61%3.40%3.36%3.98%3.77%3.61%2.62%3.32%4.78%5.83%2.42%
UL
The Unilever Group		4.02%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DANOY и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danone PK и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
12.47B
18.38B
(DANOY) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DANOY и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danone PK и The Unilever Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202500
Активы портфеля
DANOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DANOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила об операционной прибыли в -9.61B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

DANOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о чистой прибыли в 712.01M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

DANOY and UL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DANOY has higher volatility (7.66%) compared to UL (5.74%). In terms of maximum drawdown, DANOY dropped -53.64% vs UL's -53.55%.

DANOY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DANOY и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор