Сравнение DANOY с UL
DANOY (Danone PK) and UL (Unilever PLC) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DANOY in Packaged Foods, UL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, DANOY returned 5.42%/yr vs 5.46%/yr for UL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DANOY и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DANOY показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью -5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DANOY имеют среднегодовую доходность 5.42%, а акции UL немного впереди с 5.46%.
DANOY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 5.42%
UL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам DANOY и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Danone PK | -7.95% | 38.50% | 7.31% | 27.31% | -12.04% | -2.22% | -17.69% | 21.25% | -14.17% | 40.92% |
UL Unilever PLC | -5.83% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between DANOY and UL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between DANOY and UL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DANOY:
$51.85B
UL:
$132.90B
DANOY:
€1.17
UL:
€5.06
DANOY:
12.07
UL:
10.52
DANOY:
0.81
UL:
2.06
DANOY:
0.85
UL:
1.14
DANOY:
2.70
UL:
7.53
DANOY:
€53.58B
UL:
€109.27B
DANOY:
€20.60B
UL:
€90.89B
DANOY:
-€2.39B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DANOY vs. UL — Ранг доходности на риск
DANOY
UL
Сравнение DANOY c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone PK (DANOY) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DANOY | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.37 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -0.74 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DANOY и UL
Максимальная просадка DANOY за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANOY и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DANOY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -53.55% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.88% | -25.09% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -25.09% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -25.66% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | -30.13% | -13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -17.43% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -10.62% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 12.57% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DANOY и UL
Danone PK (DANOY) и Unilever PLC (UL) имеют волатильность 7.10% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DANOY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.93% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 17.07% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 21.69% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 20.93% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.50% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANOY и UL
Дивидендная доходность DANOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности UL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Danone PK | 3.26% | 2.61% | 3.40% | 3.36% | 3.98% | 3.77% | 3.61% | 2.62% | 3.32% | 4.78% | 5.83% | 2.42% |
UL Unilever PLC | 3.77% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DANOY и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danone PK и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DANOY и UL
DANOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DANOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила об операционной прибыли в -9.61B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
DANOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о чистой прибыли в 712.01M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
DANOY and UL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DANOY has higher volatility (7.10%) compared to UL (6.93%). In terms of maximum drawdown, DANOY dropped -53.64% vs UL's -53.55%.
DANOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DANOY и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор