Сравнение DANOY с UL
DANOY (Danone PK) and UL (Unilever PLC) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DANOY in Packaged Foods, UL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, DANOY returned 5.08%/yr vs 5.06%/yr for UL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DANOY и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DANOY показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью -2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DANOY имеют среднегодовую доходность 5.08%, а акции UL немного отстают с 5.06%.
DANOY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.53%
- 6 месяцев
- -2.50%
- С начала года
- -4.39%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 5.08%
UL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам DANOY и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Danone PK | -4.39% | 38.50% | 7.31% | 27.31% | -12.04% | -2.22% | -17.69% | 21.25% | -14.17% | 40.92% |
UL Unilever PLC | -2.45% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between DANOY and UL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between DANOY and UL shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DANOY:
$53.58B
UL:
$135.09B
DANOY:
€1.17
UL:
€5.38
DANOY:
12.47
UL:
10.15
DANOY:
0.83
UL:
1.99
DANOY:
0.88
UL:
1.10
DANOY:
2.78
UL:
7.73
DANOY:
€53.58B
UL:
€109.27B
DANOY:
€20.60B
UL:
€90.89B
DANOY:
-€2.39B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DANOY vs. UL — Ранг доходности на риск
DANOY
UL
Сравнение DANOY c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone PK (DANOY) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DANOY | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.18 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.34 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DANOY и UL
Максимальная просадка DANOY за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANOY и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DANOY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -53.55% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.88% | -25.09% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -25.09% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -25.66% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | -30.13% | -13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -14.47% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -10.62% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 13.13% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DANOY и UL
Danone PK (DANOY) и Unilever PLC (UL) имеют волатильность 6.62% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DANOY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.86% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 17.37% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 22.18% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.04% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.52% | -0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANOY и UL
Дивидендная доходность DANOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности UL в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Danone PK | 3.14% | 2.61% | 3.40% | 3.36% | 3.98% | 3.77% | 3.61% | 2.62% | 3.32% | 4.78% | 5.83% | 2.42% |
UL Unilever PLC | 3.64% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DANOY и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danone PK и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DANOY и UL
DANOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danone PK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DANOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danone PK сообщила об операционной прибыли в -9.61B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
DANOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danone PK сообщила о чистой прибыли в 712.01M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
DANOY and UL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.86%) compared to DANOY (6.62%). In terms of maximum drawdown, DANOY dropped -53.64% vs UL's -53.55%.
DANOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DANOY и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор