PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DANOY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DANOY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danone PK (DANOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DANOY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danone PK (DANOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DANOY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DANOY
Danone PK		-11.47%38.50%7.31%27.31%-12.04%-2.22%-17.69%21.25%-14.17%40.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DANOY показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DANOY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.16% против 14.06% соответственно.

DANOY

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-7.90%
1 год
7.79%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.49%
10 лет*
5.16%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danone PK

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DANOY:
DANOY с ROG.SWDANOY с JAPAYDANOY с RTXDANOY с JNJDANOY с VOODANOY с WEC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DANOY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DANOY
Ранг доходности на риск DANOY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DANOY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DANOY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DANOY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DANOY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DANOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DANOY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone PK (DANOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DANOYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.96

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.49

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.53

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

7.27

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DANOY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DANOY на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DANOY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DANOYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между DANOY и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DANOY и SPY

Дивидендная доходность DANOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DANOY
Danone PK		2.94%2.61%3.40%3.36%3.98%3.77%3.61%2.62%3.32%4.78%5.83%2.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DANOY и SPY

Максимальная просадка DANOY за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANOY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DANOYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-55.19%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-12.05%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-24.50%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

-33.72%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-5.53%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-9.09%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.54%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DANOY и SPY

Danone PK (DANOY) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DANOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DANOYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

5.35%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

9.50%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

19.06%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

17.06%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

17.92%

+3.54%