PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DANOY с JAPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DANOY с JAPAY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DANOY (Danone PK) and JAPAY (Japan Tobacco ADR) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DANOY in Packaged Foods, JAPAY in Tobacco. Over the past 10 years, DANOY returned 3.92%/yr vs -0.10%/yr for JAPAY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DANOY и JAPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danone PK (DANOY) и Japan Tobacco ADR (JAPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DANOY показывает доходность -14.94%, что значительно ниже, чем у JAPAY с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции DANOY превзошли акции JAPAY по среднегодовой доходности: 3.92% против -0.10% соответственно.

DANOY

1 день
0.47%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-14.94%
6 месяцев
-13.36%
1 год
-9.46%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.92%

JAPAY

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.69%
С начала года
2.90%
6 месяцев
-0.16%
1 год
27.18%
3 года*
19.89%
5 лет*
14.12%
10 лет*
-0.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DANOY и JAPAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DANOY
Danone PK		-14.94%38.50%7.31%27.31%-12.04%-2.22%-17.69%21.25%-14.17%40.92%
JAPAY
Japan Tobacco ADR		2.90%43.51%1.93%28.32%-0.69%-0.88%-8.36%-5.36%-26.88%-1.62%

Correlation

The correlation between DANOY and JAPAY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2009 г.

0.20

The correlation between DANOY and JAPAY shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DANOY:

$47.91B

JAPAY:

$65.56B

EPS

DANOY:

$1.17

JAPAY:

$157.07

Коэффициент P/E

DANOY:

12.68

JAPAY:

0.12

Коэффициент PEG

DANOY:

0.85

JAPAY:

0.00

Коэффициент P/S

DANOY:

0.89

JAPAY:

0.02

Коэффициент P/B

DANOY:

2.83

JAPAY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

DANOY:

$53.58B

JAPAY:

$3.61T

Валовая прибыль (12 мес.)

DANOY:

$20.60B

JAPAY:

$2.04T

EBITDA (12 мес.)

DANOY:

-$2.39B

JAPAY:

$1.06T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danone PK

Japan Tobacco ADR

Часто сравнивают с DANOY:
DANOY с SPYDANOY с ROG.SWDANOY с JNJDANOY с RTXDANOY с WECDANOY с VOODANOY с UL
Часто сравнивают с JAPAY:
JAPAY с 6055.HKJAPAY с PM

Доходность на риск

DANOY vs. JAPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DANOY
Ранг доходности на риск DANOY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DANOY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DANOY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DANOY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DANOY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DANOY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JAPAY
Ранг доходности на риск JAPAY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPAY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPAY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPAY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DANOY c JAPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone PK (DANOY) и Japan Tobacco ADR (JAPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DANOYJAPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.34

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.08

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.37

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

6.17

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DANOY vs. JAPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DANOY на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа JAPAY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DANOY и JAPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DANOYJAPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.34

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.16

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DANOY и JAPAY

Максимальная просадка DANOY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки JAPAY в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANOY и JAPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DANOYJAPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-61.83%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.88%

-11.51%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-15.13%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-23.93%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

-61.53%

+18.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.37%

-8.48%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-26.60%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

4.42%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DANOY и JAPAY

Danone PK (DANOY) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Japan Tobacco ADR (JAPAY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что DANOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DANOYJAPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

7.26%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

15.22%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

20.53%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

19.12%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

19.25%

+2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DANOY и JAPAY

Дивидендная доходность DANOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности JAPAY в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DANOY
Danone PK		3.52%2.61%3.40%3.36%3.98%3.77%3.61%2.62%3.32%4.78%5.83%2.42%
JAPAY
Japan Tobacco ADR		1.89%1.95%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.63%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DANOY и JAPAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danone PK и Japan Tobacco ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T202120222023202420252026
12.47B
940.94B
(DANOY) Общая выручка
(JAPAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DANOY и JAPAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danone PK и Japan Tobacco ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2021202220232024202520260
59.0%
Активы портфеля
DANOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JAPAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила о валовой прибыли в 554.97B при выручке в 940.94B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

DANOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила об операционной прибыли в -9.61B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.

JAPAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила об операционной прибыли в 303.45B при выручке в 940.94B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

DANOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о чистой прибыли в 712.01M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

JAPAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила о чистой прибыли в 200.66B при выручке в 940.94B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

DANOY and JAPAY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DANOY has higher volatility (7.66%) compared to JAPAY (7.26%). In terms of maximum drawdown, DANOY dropped -53.64% vs JAPAY's -61.83%.

JAPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DANOY и JAPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор