Сравнение DANOY с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danone PK (DANOY) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности DANOY и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DANOY и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Danone PK | -11.47% | 38.50% | 7.31% | 27.31% | -12.04% | -2.22% | -17.69% | 21.25% | -14.17% | 40.92% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
DANOY:
$51.60B
JNJ:
$595.41B
DANOY:
$1.17
JNJ:
$11.04
DANOY:
13.66
JNJ:
22.12
DANOY:
0.91
JNJ:
0.74
DANOY:
0.96
JNJ:
6.29
DANOY:
3.05
JNJ:
7.30
DANOY:
$53.58B
JNJ:
$94.19B
DANOY:
$20.60B
JNJ:
$68.56B
DANOY:
-$2.39B
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, DANOY показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции DANOY уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 5.16% против 11.40% соответственно.
DANOY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 5.16%
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DANOY vs. JNJ — Ранг доходности на риск
DANOY
JNJ
Сравнение DANOY c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone PK (DANOY) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DANOY | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 3.67 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 4.95 | -4.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.67 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 6.09 | -5.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 20.41 | -19.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DANOY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 3.67 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DANOY и JNJ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANOY и JNJ
Дивидендная доходность DANOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности JNJ в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Danone PK | 2.94% | 2.61% | 3.40% | 3.36% | 3.98% | 3.77% | 3.61% | 2.62% | 3.32% | 4.78% | 5.83% | 2.42% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DANOY и JNJ
Максимальная просадка DANOY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANOY и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DANOY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -50.67% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -8.42% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -18.41% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | -27.37% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -1.79% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -11.89% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 2.51% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DANOY и JNJ
Danone PK (DANOY) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что DANOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DANOY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 4.43% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 10.94% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 19.11% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 16.67% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 18.33% | +3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DANOY и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danone PK и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DANOY и JNJ
DANOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danone PK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
DANOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danone PK сообщила об операционной прибыли в -9.61B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
DANOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danone PK сообщила о чистой прибыли в 712.01M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.