Сравнение DANOY с JNJ
DANOY (Danone PK) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. DANOY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DANOY returned 3.92%/yr vs 10.21%/yr for JNJ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DANOY и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DANOY показывает доходность -14.94%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции DANOY уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 3.92% против 10.21% соответственно.
DANOY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -14.94%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -9.46%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 3.92%
JNJ
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 55.27%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам DANOY и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Danone PK | -14.94% | 38.50% | 7.31% | 27.31% | -12.04% | -2.22% | -17.69% | 21.25% | -14.17% | 40.92% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.72% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between DANOY and JNJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DANOY:
$47.91B
JNJ:
$569.17B
DANOY:
$1.17
JNJ:
$8.65
DANOY:
12.68
JNJ:
26.92
DANOY:
0.85
JNJ:
0.90
DANOY:
0.89
JNJ:
5.88
DANOY:
2.83
JNJ:
7.01
DANOY:
$53.58B
JNJ:
$96.36B
DANOY:
$20.60B
JNJ:
$66.60B
DANOY:
-$2.39B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DANOY vs. JNJ — Ранг доходности на риск
DANOY
JNJ
Сравнение DANOY c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danone PK (DANOY) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DANOY | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.59 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.07 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 15.08 | -16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DANOY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 3.30 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок DANOY и JNJ
Максимальная просадка DANOY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANOY и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DANOY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -50.67% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.88% | -10.96% | -9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -15.95% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -18.41% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | -27.37% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.37% | -5.81% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -11.88% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 3.68% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DANOY и JNJ
Danone PK (DANOY) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что DANOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DANOY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 5.90% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 12.49% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 16.85% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.87% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.46% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANOY и JNJ
Дивидендная доходность DANOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности JNJ в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Danone PK | 3.52% | 2.61% | 3.40% | 3.36% | 3.98% | 3.77% | 3.61% | 2.62% | 3.32% | 4.78% | 5.83% | 2.42% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.25% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DANOY и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danone PK и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DANOY и JNJ
DANOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
DANOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила об операционной прибыли в -9.61B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DANOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о чистой прибыли в 712.01M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
DANOY and JNJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DANOY has higher volatility (7.66%) compared to JNJ (5.90%). In terms of maximum drawdown, DANOY dropped -53.64% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DANOY и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор