Сравнение DANA с SPTS
DANA (Dana Limited Volatility ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DANA is a Short-Term Bond fund actively managed by Dana, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. DANA is actively managed, while SPTS is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DANA charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности DANA и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DANA показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.45%.
DANA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам DANA и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 0.37% | 0.81% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.45% | 0.33% |
Correlation
The correlation between DANA and SPTS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DANA vs. SPTS — Ранг доходности на риск
DANA
SPTS
Сравнение DANA c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Limited Volatility ETF (DANA) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DANA | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DANA и SPTS
Максимальная просадка DANA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANA и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DANA | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -5.83% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.28% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.72% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DANA и SPTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DANA | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 1.32% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.98% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.72% | +1.20% |
Сравнение комиссий DANA и SPTS
DANA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANA и SPTS
Дивидендная доходность DANA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SPTS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 1.46% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
DANA and SPTS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for DANA.
SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.46% for DANA.
DANA is categorized as Short-Term Bond, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: Dana and State Street. Their fees differ too: 0.35% for DANA and 0.03% for SPTS.
Подберите оптимальное распределение для DANA и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор