Сравнение DANA с DDV
DANA (Dana Limited Volatility ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - DANA is a Short-Term Bond fund actively managed by Dana, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DANA charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности DANA и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DANA показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
DANA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DANA и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 0.71% | 0.81% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.41% |
Correlation
The correlation between DANA and DDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DANA c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Limited Volatility ETF (DANA) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DANA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.04 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок DANA и DDV
Максимальная просадка DANA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANA и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DANA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -1.92% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.14% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.35% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DANA и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DANA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.67% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.67% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.67% | +0.27% |
Сравнение комиссий DANA и DDV
DANA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANA и DDV
Дивидендная доходность DANA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 1.45% | 0.29% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DANA and DDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for DANA.
DANA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.21% for DDV.
DANA is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Dana and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.35% for DANA and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для DANA и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор