PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAMDX с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAMDX с ARBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и The Arbitrage Fund (ARBFX).

DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DAMDX и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAMDX и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		0.61%7.93%5.29%4.06%0.57%0.12%0.44%5.54%-1.01%4.08%
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, DAMDX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у ARBFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции DAMDX уступали акциям ARBFX по среднегодовой доходности: 3.04% против 3.22% соответственно.

DAMDX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.51%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.04%

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Monthly Distribution Fund

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с DAMDX:
DAMDX с DCINXDAMDX с DEVDXDAMDX с EVDAXDAMDX с DCSVXDAMDX с MERIXDAMDX с DCEMXDAMDX с GDL
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с BILPX

Сравнение комиссий DAMDX и ARBFX

DAMDX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии ARBFX в 1.43%.

DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

DAMDX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAMDX
Ранг доходности на риск DAMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAMDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAMDX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAMDXARBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

2.51

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.91

3.89

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.61

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

3.45

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.45

16.96

+18.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAMDX vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAMDX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARBFX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAMDX и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAMDXARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.34

-0.49

Корреляция

Корреляция между DAMDX и ARBFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAMDX и ARBFX

Дивидендная доходность DAMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности ARBFX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		7.08%7.83%8.84%8.77%5.35%3.47%3.64%6.31%4.86%4.27%3.54%4.39%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Просадки

Сравнение просадок DAMDX и ARBFX

Максимальная просадка DAMDX за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMDX и ARBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAMDXARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-38.01%

-31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.82%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.44%

-7.64%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.44%

-11.90%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.88%

-0.22%

-35.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.86%

-2.38%

-46.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.37%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DAMDX и ARBFX

Текущая волатильность для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) составляет 0.56%, в то время как у The Arbitrage Fund (ARBFX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что DAMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAMDXARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.65%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.48%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

2.48%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

3.66%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

4.42%

-0.40%