PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с CORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALI с CORO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. DALI is passively managed, while CORO is actively managed. Over the past year, DALI returned 21.34% vs 37.63% for CORO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DALI charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for CORO.

Доходность

Сравнение доходности DALI и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 17.91%.

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

CORO

1 день
-0.87%
1 месяц
6.02%
С начала года
17.91%
6 месяцев
20.41%
1 год
37.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALI и CORO

2026 (YTD)20252024
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%11.89%-6.58%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		17.91%35.09%-3.56%

Correlation

The correlation between DALI and CORO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.78

The correlation between DALI and CORO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с ACWICORO с THROCORO с SPMO

Доходность на риск

DALI vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALICORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.45

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.31

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.36

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

13.43

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CORO равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALICOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.45

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

2.02

-1.71

Просадки

Сравнение просадок DALI и CORO

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и CORO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALICOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-14.13%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.25%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.87%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-1.74%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.81%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и CORO

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALICOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.41%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

13.21%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.44%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

16.66%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

16.66%

+4.26%

Сравнение комиссий DALI и CORO

DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и CORO

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CORO в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.72%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%

Часто задаваемые вопросы

DALI and CORO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to CORO (5.41%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs CORO's -14.13%.

On 1-year performance, CORO leads with 37.63% vs 21.34% for DALI. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CORO has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 37.63% return vs 21.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.

CORO has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.38% for DALI.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 0.55% for CORO.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALI и CORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор