PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DALI с CORO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).

DALI и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DALI и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DALI и CORO

2026 (YTD)20252024
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		-1.83%11.89%-6.58%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 5.23%.

DALI

1 день
1.41%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.45%
1 год
17.62%
3 года*
5.49%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с SPYDALI с RPARDALI с QQQDALI с YYYDALI с FPEIDALI с ONOF
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY

Сравнение комиссий DALI и CORO

DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

DALI vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALICORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.97

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.61

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.97

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

11.54

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CORO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALICOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.97

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.68

-1.42

Корреляция

Корреляция между DALI и CORO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и CORO

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CORO в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.42%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DALI и CORO

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и CORO.

Загрузка...

Показатели просадок

DALICOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-14.13%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.31%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-6.78%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-1.75%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.92%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и CORO

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеют волатильность 7.45% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DALICOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.78%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

11.87%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

17.00%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

16.26%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

16.26%

+4.66%