Сравнение DALI с CEFZ
DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. DALI is passively managed, while CEFZ is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DALI charges 0.90%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности DALI и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DALI показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью 5.16%.
DALI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DALI и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 7.72% | 6.54% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
Correlation
The correlation between DALI and CEFZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DALI vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
DALI
CEFZ
Сравнение DALI c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALI | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALI | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.56 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок DALI и CEFZ
Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DALI | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -6.66% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.73% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -1.20% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DALI и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DALI | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 10.39% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 10.39% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 10.39% | +10.53% |
Сравнение комиссий DALI и CEFZ
DALI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALI и CEFZ
Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CEFZ в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.38% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DALI and CEFZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DALI is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DALI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.38% for DALI.
They also come from different issuers: First Trust and RiverNorth. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для DALI и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор