PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALI с ALLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. DALI is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, DALI returned 21.34% vs 23.78% for ALLW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DALI charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности DALI и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.20%.

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALI и ALLW

2026 (YTD)2025
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%17.63%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%

Correlation

The correlation between DALI and ALLW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.60

The correlation between DALI and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DALI и ALLW

Секторы
DALI
ALLW

Промышленность

29.9%
9.2%

Финансовые услуги

10.5%
15.8%

Технологии

10.5%
26.3%

Сырьевые материалы

9.9%
4.6%

Энергетика

9.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.0%

Коммунальные услуги

5.5%
2.8%

Недвижимость

5.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.9%

Здравоохранение

3.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.7%

Промышленность

DALI
29.9%
ALLW
9.2%

Финансовые услуги

DALI
10.5%
ALLW
15.8%

Технологии

DALI
10.5%
ALLW
26.3%

Сырьевые материалы

DALI
9.9%
ALLW
4.6%

Энергетика

DALI
9.6%
ALLW
4.9%

Потребительский циклический сектор

DALI
9.1%
ALLW
11.0%

Коммунальные услуги

DALI
5.5%
ALLW
2.8%

Недвижимость

DALI
5.3%
ALLW
1.8%

Потребительский защитный сектор

DALI
3.5%
ALLW
5.9%

Здравоохранение

DALI
3.3%
ALLW
8.2%

Коммуникационные услуги

DALI
3.0%
ALLW
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

DALI vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALIALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.27

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.05

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.30

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

14.01

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ALLW равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALIALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.27

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.62

-1.30

Просадки

Сравнение просадок DALI и ALLW

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALIALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-8.78%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-7.23%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.79%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-1.20%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.70%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и ALLW

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALIALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

3.43%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

8.71%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

10.52%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

12.54%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

12.54%

+8.38%

Сравнение комиссий DALI и ALLW

DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и ALLW

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%

Часто задаваемые вопросы

DALI and ALLW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, ALLW leads with 23.78% vs 21.34% for DALI. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 23.78% return vs 21.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.38% for DALI.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 0.85% for ALLW.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALI и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор