Сравнение DALCX с VMVIX

С начала года, DALCX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 2.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DALCX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции VMVIX немного отстают с 9.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DALCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DALCX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALCX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DALCX и VMVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VMVIX в 1.90%

Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и VMVIX.

Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.