Сравнение DALCX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
DALCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DALCX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DALCX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.59% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 15.11% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DALCX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции DALCX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 10.33% против 9.08% соответственно.
DALCX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.33%
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DALCX и HWMIX
DALCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
DALCX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
DALCX
HWMIX
Сравнение DALCX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALCX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.93 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 5.49 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALCX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DALCX и HWMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALCX и HWMIX
Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.84% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок DALCX и HWMIX
Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DALCX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -69.84% | +27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -16.87% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -25.90% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -63.21% | +21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -3.32% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -10.89% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.15% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALCX и HWMIX
Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DALCX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.30% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 12.42% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 23.86% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 22.34% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 25.62% | -7.85% |