Сравнение DAGVX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAGVX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 2.23% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.22% соответственно.
DAGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.72%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и TILVX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
DAGVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
DAGVX
TILVX
Сравнение DAGVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGVX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.46 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.11 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и TILVX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 6.54% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и TILVX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAGVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -60.05% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.79% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -19.00% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -40.15% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.83% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -8.32% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.51% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и TILVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAGVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.38% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.32% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 15.76% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.82% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.65% | +1.17% |