PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAFGX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAFGX с TILIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) and TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DAFGX returned 13.08%/yr vs 17.93%/yr for TILIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DAFGX charges 1.37%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности DAFGX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAFGX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции DAFGX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.08% против 17.93% соответственно.

DAFGX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
5.41%
С начала года
3.62%
1 год
-1.19%
3 года*
7.90%
5 лет*
2.53%
10 лет*
13.08%

TILIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
5.48%
С начала года
4.92%
1 год
15.26%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.28%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAFGX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		3.62%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.92%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between DAFGX and TILIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.92

The correlation between DAFGX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class

Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCREXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCHYXDAFGX с DNAVX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

DAFGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAFGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAFGXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.94

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.37

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.97

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

3.06

-3.14

DAFGX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAFGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAFGX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAFGX и TILIX

Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAFGXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-50.54%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-16.24%

-11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-23.33%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.69%

-32.68%

-15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-32.68%

-15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-3.73%

-8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-7.72%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

5.14%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DAFGX и TILIX

Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAFGXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.33%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

13.42%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

16.77%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

21.70%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

21.16%

+4.31%

Сравнение комиссий DAFGX и TILIX

DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAFGX и TILIX

Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности TILIX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		15.93%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.20%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

DAFGX and TILIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAFGX has higher volatility (6.97%) compared to TILIX (6.33%). In terms of maximum drawdown, DAFGX dropped -47.69% vs TILIX's -50.54%.

TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAFGX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор