PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAADX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DAADX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAADX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, DAADX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVEMDAADX с AVXCDAADX с WAEMXDAADX с COBYX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий DAADX и LCSMX

DAADX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

DAADX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAADXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.92

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.47

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

4.11

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

16.92

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAADX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAADXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Корреляция

Корреляция между DAADX и LCSMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и LCSMX

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DAADX и LCSMX

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAADXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-39.72%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-15.39%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-13.80%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-13.97%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.74%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и LCSMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) составляет 9.19%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что DAADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAADXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

12.00%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

17.91%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

22.02%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.90%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

19.35%

-5.43%