PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZOVX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZOVX с FTZIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CZOVX (Zacks All-Cap Core Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CZOVX returned 12.34%/yr vs 14.39%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CZOVX charges 1.00%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 21.73%.

CZOVX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.91%
С начала года
10.39%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.69%
3 года*
20.40%
5 лет*
12.34%
10 лет*
14.48%

FTZIX

1 день
1.56%
1 месяц
6.74%
С начала года
21.73%
6 месяцев
19.33%
1 год
43.95%
3 года*
28.15%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZOVX и FTZIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		10.39%15.61%24.75%23.62%-18.23%29.23%15.24%29.34%0.99%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		21.73%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%0.00%

Correlation

The correlation between CZOVX and FTZIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.88

The correlation between CZOVX and FTZIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZDIVXCZOVX с ZSCCXCZOVX с FLCPXCZOVX с FEQHXCZOVX с POGSX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTMSXFTZIX с FTVNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP

Доходность на риск

CZOVX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZOVXFTZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.61

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.66

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.85

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

18.71

-6.73

CZOVX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FTZIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и FTZIX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и FTZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZOVXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-37.22%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.03%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-18.65%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-29.53%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.01%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-6.46%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.33%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и FTZIX

Текущая волатильность для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) составляет 4.95%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZOVXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.52%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.51%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

16.81%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

19.54%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

22.33%

-4.68%

Сравнение комиссий CZOVX и FTZIX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и FTZIX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FTZIX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.09%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZOVX and FTZIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTZIX has higher volatility (5.52%) compared to CZOVX (4.95%). In terms of maximum drawdown, CZOVX dropped -32.97% vs FTZIX's -37.22%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZOVX и FTZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор