Сравнение CZMVX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMVX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMVX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 2.83% | 12.82% | 12.90% | 11.85% | -7.94% | 25.55% | 5.88% | 28.61% | -9.10% | 17.86% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%.
CZMVX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMVX и RIDAX
CZMVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
CZMVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
CZMVX
RIDAX
Сравнение CZMVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMVX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.56 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.15 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.85 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 8.56 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.56 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CZMVX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMVX и RIDAX
Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 15.01% | 15.46% | 9.03% | 6.53% | 11.79% | 8.01% | 2.45% | 3.62% | 8.47% | 4.76% | 0.00% | 0.00% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок CZMVX и RIDAX
Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -42.37% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -8.25% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -16.28% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -4.54% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -4.42% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.78% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMVX и RIDAX
Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.31% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 5.61% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 9.54% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 9.48% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 10.68% | +7.12% |