PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMVX с NPSRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZMVX (Multi-Manager Value Strategies Fund) and NPSRX (Nuveen Preferred Securities & Income Fund) are both mutual funds - CZMVX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while NPSRX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 5 years, CZMVX returned 8.69%/yr vs 3.59%/yr for NPSRX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CZMVX charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for NPSRX.

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью 0.66%.

CZMVX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.72%
3 года*
15.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

NPSRX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.36%
3 года*
9.98%
5 лет*
3.59%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMVX и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		9.42%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%28.61%-9.10%17.86%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		0.66%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%9.43%

Correlation

The correlation between CZMVX and NPSRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с VOOCZMVX с SCHDCZMVX с QQQCZMVX с VIVIXCZMVX с VALAXCZMVX с VTMFXCZMVX с FASGX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с PFFANPSRX с BACNPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Доходность на риск

CZMVX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXNPSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.91

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.94

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.70

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.66

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

10.63

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.91

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и NPSRX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и NPSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMVXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-62.52%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.30%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-3.60%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-17.65%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.73%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.82%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.82%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и NPSRX

Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMVXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.03%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

2.37%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

3.02%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

4.99%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

6.33%

+11.34%

Сравнение комиссий CZMVX и NPSRX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и NPSRX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности NPSRX в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		14.10%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%0.00%0.00%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.39%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Часто задаваемые вопросы

CZMVX and NPSRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZMVX has higher volatility (2.08%) compared to NPSRX (1.03%). In terms of maximum drawdown, CZMVX dropped -37.43% vs NPSRX's -62.52%.

NPSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMVX и NPSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор